César Pérez López - Analisi di serie temporali univariate (2025)

César Pérez López - Analisi di serie temporali univariate. Metodologia Box Jenkins. Esempi ed esercizi con SAS (2025)

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La metodologia Box-Jenkins è il quadro classico per la modellizzazione delle serie temporali, in particolare per i modelli ARIMA. L'approccio Box-Jenkins fornisce un processo sistematico per identificare, stimare e verificare i modelli ARIMA (AutoRegressive Integrated Moving Average). Questo libro sviluppa l'analisi delle serie temporali univariate utilizzando la metodologia Box-Jenkins. Inizia trattando concetti quali le componenti di una serie temporale, la scomposizione di una serie nelle sue componenti, la stazionarietà, la stagionalità e le funzioni di autocorrelazione e autocorrelazione parziale. Vengono quindi studiati i modelli deterministici non stagionali e stagionali, considerando i modelli di Holt, Brown, Winters e altri modelli esponenziali. Si approfondiscono poi i modelli ARIMA non stagionali e stagionali secondo la metodologia Box-Jenkins, considerando i modelli AR, MA, ARMA e ARIMA. Vengono presi in considerazione anche i metodi di previsione automatica. Tutti i concetti sono illustrati con esempi e esercizi completamente implementati utilizzando il software SAS, molto adatto all'analisi delle serie temporali.