César Pérez López - Analisi multivariata delle serie temporali (2025)

César Pérez López - Analisi multivariata delle serie temporali. Metodologia Box Jenkins. Esempi ed esercizi con SAS (2025)

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Questo libro sviluppa l'analisi delle serie temporali multivariate utilizzando la metodologia Box-Jenkins. Inizia discutendo i modelli di analisi di intervento derivati dalla presenza di diversi tipi di valori anomali: AO, LS, TC e IO. Vengono quindi studiati i modelli di funzione di trasferimento con regressori continui. Successivamente vengono studiati i modelli ARIMA multivariati secondo la metodologia Box-Jenkins, considerando i modelli VAR, VARMA, VBAR, PVAR, SBAR e VARX. Vengono inoltre affrontati la cointegrazione nei modelli VAR e i modelli di correzione dell'errore vettoriale. Tutti i concetti sono illustrati con esempi e esercizi completamente implementati utilizzando il software SAS, particolarmente adatto per lavorare con serie temporali multivariate.